Как уже не раз упоминалась в нашем курсе, рынок Форекс – это сложная самоорганизационная динамическая система. Из чего следует, что каждая валюта, так или иначе связанна с другой валютой.
В самоструктурированных системах разной природы, отдельные элементы ведут себя согласованно. Кооперативно. Элементы такой системы, являются дополнительными друг для друга несовместимыми, хотя и не противоречащими друг другу.
В этой главе, мы рассмотрим, два основных параметра, которые взаимодействуют с фундаментальным анализом:
- Корреляция
- Волатильность
Корреляция - (correlation) - (в статистике) степень, с которой какая-либо одна характеристика воздействует на другую, причем эти характеристики являются взаимосвязанными и образуют пару. Такие парные характеристики могут быть представлены на графике в виде ряда точек. Если все точки на полученной рассеянной диаграмме (scatter diagram) укладываются на прямую линию (не являющуюся ни горизонтальной, ни вертикальной), то коэффициент корреляции (correlation coefficient) может меняться от +1 (если увеличение одной переменной сопровождается соответствующим увеличением другой, например две валюты движутся в одном направлении) до -1 (если увеличение одной переменной сопровождается постоянным уменьшением другой, например две валюты движутся в противоположных направлениях); коэффициент корреляции, равный 0, свидетельствует о том, что между рассматриваемыми двумя характеристиками не существует никакой зависимости и они укладываются на одной прямой линии.
Давайте рассмотрим пример корреляции на примере пар EUR/USD и USD/CHF.
Корреляция
Из рисунка видно, что данные пары двигаются в противоположном направлении относительно друг друга. Как правило, значение корреляции берется не 1, а 100, для более удобного отображения десятичных значений. В нашем случае, валюты противоположны друг другу, и в итоге коэффициент корреляции составил – 100, т.е. полная противоположность. Коэффициент корреляции равный +100 вы можете наблюдать у валютных пар GBP/USD и EUR/USD.
На данном примере мы рассмотрели абсолютные значения корреляции (100), однако на практике корреляционный коэффициент является динамическим показателем, т.е. постоянно происходит его смещение либо в пользу положительного значения, либо к отрицательному. Отслеживать динамику данных, вы можете на нашем сайте в разделе «Аналитика» - «Кабинет Аналитика». Там Вы можете выбрать интересующую Вас пару и посмотреть ее коэффициент корреляции с другими валютами. Если значение будет близко к 100, например 63, значит валютные пары очень схожи, как по структуре, так и по направлению. Если коэффициент будет равен – 78, то это говорит о противоположных направления валют, а также об изменчивой структуре.
